กระแสจากรายการเรียลลิตีชื่อดังอย่าง Single’s Inferno ไม่ได้มีแค่เรื่องความสัมพันธ์ที่คนดูพูดถึง แต่ในซีซันล่าสุด ผู้เข้าแข่งขันชายที่ทำให้หลายคนสนใจเป็นพิเศษคือ อีซองฮุน หลังจากเปิดเผยว่าเขาทำงานเป็น Quantitative Trader หรือที่เรียกกันว่า Quant
สำหรับคนในวงการการเงิน โดยเฉพาะนักเทรดแล้ว อาชีพนี้ถือเป็นหนึ่งในสายงานที่มีบทบาทสำคัญมากในตลาดยุคใหม่ เพราะเป็นการผสมผสานระหว่างข้อมูล คณิตศาสตร์ และการเขียนโปรแกรม เพื่อสร้างระบบเทรดอย่างมีแบบแผน
แอดเหยี่ยวจะพามาทำความเข้าใจว่า Quant คืออะไร ทำงานอย่างไร และมีความเกี่ยวข้องกับโลกของนักเทรดฟอเร็กซ์อย่างไรบ้าง
Quant คืออะไร และแตกต่างจากนักเทรดทั่วไปอย่างไร
Quantitative Trading คือการใช้ข้อมูล สถิติ และการเขียนโค้ด เพื่อสร้างโมเดลสำหรับการตัดสินใจซื้อขายสินทรัพย์ โดยเน้นการเทรดอย่างเป็นระบบ (Systematic Trading) มากกว่าการตัดสินใจจากอารมณ์หรือประสบการณ์ส่วนตัว
แทนที่จะดูกราฟแล้วตัดสินใจทันที Quant จะสร้างกฎและเงื่อนไขไว้ล่วงหน้า ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก เพื่อให้ระบบสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้โดยอัตโนมัติ
หัวใจของการทำงานแบบ Quant
- วิเคราะห์ข้อมูลราคาย้อนหลังของสินทรัพย์
- ศึกษาปริมาณการซื้อขายและพฤติกรรมตลาด
- ใช้ข่าวสารหรือข้อมูลเศรษฐกิจประกอบการวิเคราะห์
- วิเคราะห์ Sentiment หรือความรู้สึกของนักลงทุน
- สร้างโมเดลเพื่อค้นหารูปแบบที่ตลาดยังสะท้อนราคาไม่หมด
เมื่อได้โมเดลที่มีประสิทธิภาพ Quant จะนำไปเขียนเป็นโปรแกรม เพื่อให้ระบบสามารถเทรดและปรับกลยุทธ์ตามสภาพตลาดได้
บทบาทหลักของ Quant ในโลกการเงินจริง
หลายคนอาจคิดว่า Quant คือโปรแกรมเมอร์ที่เทรด แต่ในความจริงแล้วหน้าที่มีความหลากหลายมากกว่านั้น
การสร้างและพัฒนาโมเดลการเทรด
Quant ต้องสร้างระบบวิเคราะห์ข้อมูลและค้นหากลยุทธ์ที่มีความได้เปรียบทางสถิติ พร้อมทดสอบผ่าน Backtest และข้อมูลจริง
การบริหารความเสี่ยงของระบบ
หนึ่งในหน้าที่สำคัญคือการออกแบบระบบป้องกันความเสียหาย เช่น
- กำหนดขนาดความเสี่ยงต่อการเทรด
- ตั้งเงื่อนไขหยุดระบบเมื่อเกิดความผิดปกติ
- ควบคุมการขาดทุนในสถานการณ์ตลาดผันผวน
การพัฒนา Algorithm อย่างต่อเนื่อง
ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา Quant จึงต้องปรับปรุงโมเดลอยู่เสมอ เพื่อให้ยังแข่งขันได้และไม่ล้าสมัย
Quant เกี่ยวข้องกับนักเทรดฟอเร็กซ์อย่างไร
แม้คำว่า Quant จะถูกพูดถึงบ่อยในกองทุนระดับโลก แต่ในความเป็นจริง แนวคิด Quant เริ่มเข้ามาอยู่ในโลกของนักเทรดฟอเร็กซ์มากขึ้นเรื่อย ๆ
ระบบเทรดอัตโนมัติใน Forex
EA หรือระบบ Algorithmic Trading ที่นักเทรดฟอเร็กซ์ใช้กันจำนวนมาก ก็ถือเป็นแนวคิดแบบ Quant ในระดับหนึ่ง เพราะเป็นการตั้งกฎการเทรดไว้ล่วงหน้า
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ
นักเทรดฟอเร็กซ์ยุคใหม่เริ่มใช้ข้อมูล เช่น
- ความสัมพันธ์ระหว่างคู่เงิน
- ความผันผวนในแต่ละ Session
- สถิติผลลัพธ์ของ Strategy
ซึ่งเป็นแนวคิดเดียวกับ Quant เพียงแต่มีระดับความซับซ้อนแตกต่างกัน
การบริหารความเสี่ยงแบบเป็นระบบ
หนึ่งในสิ่งที่นักเทรดฟอเร็กซ์สามารถเรียนรู้จาก Quant ได้มากที่สุด คือการควบคุมความเสี่ยงด้วยกฎที่ชัดเจน ไม่ใช่อารมณ์
ทักษะสำคัญของคนที่อยากเดินสาย Quant
โดยทั่วไป Quant มักมาจากสาย STEM แต่สำหรับนักเทรดที่อยากต่อยอด ก็สามารถเริ่มพัฒนาได้จาก 3 ด้านหลัก
คณิตศาสตร์และสถิติ
- Probability
- Time Series
- Optimization
- Data Analysis
การเขียนโปรแกรม
ภาษาที่นิยม ได้แก่ Python, R, SQL, บางองค์กรใช้ C++ เพื่อความเร็วสูง
ความรู้ตลาดการเงิน
- โครงสร้างตลาดและสินทรัพย์
- พฤติกรรมราคา
- Risk Management
- Market Microstructure
นักเทรดฟอเร็กซ์ควรเรียนรู้อะไรจาก Quant
แอดเหยี่ยวมองว่า ไม่จำเป็นต้องเป็น Quant เต็มตัว แต่แนวคิดบางอย่างสามารถนำมาปรับใช้ได้ทันที เช่น
- การเทรดตามระบบ ไม่ใช่อารมณ์
- การบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลการเทรด
- การทดสอบ Strategy ด้วยข้อมูลย้อนหลัง
- การสร้างกฎ Risk Management ที่ชัดเจน
สิ่งเหล่านี้คือพื้นฐานของ Quant ที่สามารถช่วยยกระดับการเทรดฟอเร็กซ์ได้จริง
Quant กับอนาคตของวงการเทรด
เมื่อ AI, Big Data และ Algorithmic Trading เติบโตอย่างรวดเร็ว บทบาทของ Quant ก็ยิ่งสำคัญขึ้น ทั้งในกองทุน เฮดจ์ฟันด์ และบริษัท Prop Trading ระดับโลก
ในขณะเดียวกัน นักเทรดรายย่อย โดยเฉพาะสายฟอเร็กซ์ ก็เริ่มนำแนวคิด Quant มาใช้มากขึ้น เพื่อสร้างระบบเทรดที่มีวินัย มีข้อมูลรองรับ และลดความผิดพลาดจากอารมณ์
กระแสจากรายการบันเทิงอาจทำให้อาชีพ Quant กลายเป็นที่รู้จักในวงกว้าง แต่ในโลกของการเทรดจริง นี่คือหนึ่งในทักษะสำคัญที่กำลังเปลี่ยนวิธีคิดของนักลงทุนยุคใหม่อย่างชัดเจน
โดนหลอกโดนโกง อย่าเก็บไว้คนเดียว แอดเหยี่ยวช่วยได้!
ถ้าคุณเคยมีประสบการณ์ไม่ดีจากการใช้โบรกเกอร์ไม่ว่าจะโดนโกง ถอนเงินไม่ได้ หรือเจอพฤติกรรมที่ไม่โปร่งใส เราอยากบอกว่า คุณไม่ได้เจอเรื่องนี้คนเดียว เพื่อให้วงการ Forex เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น มาเล่าให้เราฟังหน่อยนะครับ ว่าเจออะไรมาบ้าง ทีมงานของเราจะนำข้อมูลไปช่วยวิเคราะห์ และจะติดต่อกลับเพื่อดูว่าเราพอจะช่วยอะไรได้บ้าง
คลิกตรงนี้เพื่อเล่าให้เราฟัง https://forms.gle/YhR5UGA41pZT62Fo8
อ่านข่าวสาร Forex ทั่วโลกเพิ่มเติมคลิกเลย https://www.wikifx.com/th/original.html?source=tso4
คุณสามารถตรวจสอบใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex และอ่านรีวิวข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ ผ่านแอป WikiFX เพียงแค่ไปค้นหาชื่อก็เจอข้อมูล ใครที่อยากได้ความรู้ เทคนิค กลยุทธ์การเทรด หรือการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด ก็สามารถเข้ามาอ่านได้ อีกทั้งยังมีบริการ EA VPS บนแอป WikiFX อีกด้วย แอปเดียวที่จบครบเรื่อง Forex ดาวน์โหลดฟรี โหลดเลยตอนนี้จะพลาดได้ไง!
ติดตาม The Thaiger บน Google News:
ข่าวล่าสุด
